Deixar o número privado no iPhone é simples, mas nem sempre eficiente. Isso porque algumas operadoras impedem que suas ligações se tornem privadas. É o que acontece, por exemplo, com a Claro. Nesse caso, você deve primeiro entrar em contato com o atendimento da empresa e solicitar o desbloqueio, e depois seguir o tutorial abaixo.
Mas se sua operadora já permite usar tal função, basta acompanhar o passo a passo. O tutorial foi feito com um iOS 9.2.1, mas é similar em outras versões do sistema operacional.